Front Office Quant IV
Publicatiedatum: 1 juli 2026
Optie tot verlenging: 12 maanden (optie tot verlenging).
Werkplek: Alleen op kantoor | Geen verdere informatie.
Opleidingsniveau: WO
Werkervaring: Senior
Hoe ga jij impact maken?
Als onderdeel van een gespecialiseerd Front Office Quant team, zal de professional bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van Counterparty Credit Risk (CCR) en XVA modellen. Het team is verantwoordelijk voor de volledige levenscyclus van interne pricing- en risicomodellen, van modelontwerp en prototyping tot implementatie en doorlopende ondersteuning binnen Front Office systemen. De primaire focus van de professional zal liggen op het ontwerpen en verbeteren van modellen die worden gebruikt voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD) berekeningen. De professional zal ook bijdragen aan de ontwikkeling van een high-performance computing platform dat wordt gebruikt voor pricing en risicomanagement. In nauwe samenwerking met modelintegratieteams, traders, risicomanagers en collega-kwantitatieve specialisten, zal de professional robuuste kwantitatieve oplossingen helpen leveren, terwijl Scrum-gebaseerde softwareontwikkelingspraktijken worden gevolgd. Dit is een zeer technische rol die een sterke combinatie van kwantitatieve modelleringsexpertise en software engineering vaardigheden vereist.
Werkzaamheden:
- Design en verbeter Counterparty Credit Risk modellen voor PFE- en EAD-modellering.
- Ontwikkel, implementeer en onderhoud pricing- en risicomodellen gedurende de volledige modelllevenscyclus.
- Draag bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van een high-performance C++/CUDA computing platform.
- Werk samen met Front Office modelintegratieteams om kwantitatieve modellen te implementeren.
- Ontwikkel software volgens Scrum en professionele software engineering praktijken.
- Werk nauw samen met het bredere Quant-team en belangrijke zakelijke stakeholders.
- Bied kwantitatieve ondersteuning aan traders en risicomanagers.
Eisen
- Minimum van 5 jaar ervaring als Quant binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modellering.
- Praktijkervaring met Monte Carlo modellering, risicofactormodellering en derivatenpricing.
- Ervaring met ten minste één van de volgende activaklassen: Interest Rates, FX, Commodities, Credit, Equity of XVA.
- Sterke ervaring met het implementeren van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office omgevingen.
- Universitair diploma (bij voorkeur MSc of PhD) in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Econometrie, Computer Science of Engineering.
- Ervaring met professionele softwareontwikkelingspraktijken, inclusief Test-driven Development, Continuous Integration en Continuous Delivery.
- Ervaring met Azure, Git en Docker is preferred.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels.
Wensen en competenties
Wensen
- Ervaring met Azure, Git en Docker is preferred.
Competenties
Organisatie & Team
Deze voorwaarden bieden we jou
Als ervaren specialist bieden wij jou passende voorwaarden.








Naast de contractuele voordelen, bieden we extra dienstverlening als je voor Impact Vandaag kiest. Benieuwd naar onze dienstverlening?
Stappenplan voor deze vacature
Vind je deze vacature interessant? Klik op solliciteren en stuur je cv mee. Binnen 48 uur neemt één van onze adviseurs contact met je op. We kijken daarbij:
- • Of jouw profiel geschikt is voor de functie op basis van de gevraagde eisen, wensen en competenties.
- • Of je past bij de organisatie.
Past de vacature bij jouw profiel? Dan neemt onze Opdracht Adviseur contact op over jouw sollicitatie en cv. Je kunt je contactvoorkeuren doorgeven in jouw profiel.

Veelgestelde vragen
Heb je een vraag over een vacature of jouw mogelijkheden?
Neem direct contact op met een adviseur of maak gebruik van ons gratis adviesgesprek waar wij jou gerichter kunnen helpen!