Nieuw: Nieuwe baan via Impact Vandaag? Dan doneren wij €250 aan een goed doel dat jij kiest. Lees meer

Sluit morgen

Front Office Quant IV

ING Bank N.V.Ceintuurbaan 95-99, 1072 EX Amsterdam, Nederland, Noord-Holland
Startdatum 21 - 09 - 2026
Einddatum 18 - 09 - 2027
Brutoloon
-342,55 p/m -2,20 p/u
Uren
36 uur p/w
Looptijd
12 maanden
Locatie
Noord-Holland
FinancieelICT

Publicatiedatum: 15 september 2026

Optie tot verlenging: 12 maanden met optie tot verlenging.

Werkplek: Alleen op kantoor | Geen verdere informatie

Opleidingsniveau: WO

Werkervaring: Senior

Hoe ga jij impact maken?

ING zoekt een ervaren Front Office Quant Developer met een sterke praktische kwantitatieve modelleringsachtergrond, met name binnen Counterparty Credit Risk (CCR).

Je sluit je aan bij een groot Quant team dat verantwoordelijk is voor het ontwerp, de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van ING's interne prijsstellings- en risicomodellen.

Je werkt aan de volledige modellifecycle, van modelontwerp en prototyping tot implementatie in Front Office systemen. Een belangrijke focus ligt op het ontwerpen en verbeteren van Counterparty Credit Risk-modellen die worden gebruikt voor Potential Future Exposure (PFE) en Exposure at Default (EAD).

De modelleringsomgeving omvat Monte Carlo-modellering, derivatenprijsstelling, risicofactormodellering en meerdere activaklassen. Relevante ervaring met activaklassen kan gebieden omvatten zoals FX, Equity en SFT.

Naast het modelleringswerk draag je bij aan de kwantitatieve implementatie van modellen en werk je met de bredere technologieomgeving die prijsstelling en risicobeheer ondersteunt.

Deze rol is een kwantitatieve modelleringsrol met een significante technische implementatiecomponent. De primaire focus is niet puur programmeren of software-engineering.

De beste match is een ervaren Quant die diepgaande praktische modelleringservaring, met name binnen Counterparty Credit Risk, combineert met voldoende programmeerbekwaamheid om kwantitatieve modellen te implementeren in een Front Office-omgeving.

Werkzaamheden:
  • Ontwerp en verbeter Counterparty Credit Risk-modellen die worden gebruikt voor PFE- en EAD-modellering.
  • Werk praktisch aan de kwantitatieve modellifecycle, van modelontwerp en prototyping tot implementatie.
  • Ontwikkel Monte Carlo-modellen, risicofactormodellen en derivatenprijsmodellen en werk hiermee.
  • Werk met kwantitatieve modellen voor verschillende activaklassen.
  • Implementeer kwantitatieve modellen met Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden.
  • Draag bij aan het high-performance computing platform in C++/CUDA dat wordt gebruikt voor prijsstelling en risicobeheer.
  • Werk samen met het bredere Quant team en IT-modelintegratieteams.
  • Bied kwantitatieve ondersteuning aan risicomanagers, handelaren en andere belangrijke stakeholders.

Eisen

  • Een sterke praktische modelleringsachtergrond. We zijn vooral geïnteresseerd in ervaren Quants die persoonlijk hebben gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van kwantitatieve risicomodellen.
  • Een universitaire graad in Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek/Econometrie, Computerwetenschappen, Engineering of een andere relevante kwantitatieve discipline; MSc of PhD heeft de voorkeur.
  • Minimaal 5 jaar Quant ervaring binnen Counterparty Credit Risk en/of Market Risk modellering.
  • Sterke praktische kwantitatieve modelleringservaring, met name relevant voor het CCR-domein.
  • Professionele ervaring met Monte Carlo-modellering, risicofactormodellering en derivatenprijsstelling.
  • Ervaring met ten minste één relevante activaklasse of modelleringsgebied, zoals Rentetarieven, FX, Grondstoffen, Krediet, Aandelen of XVA.
  • Een sterke achtergrond in het implementeren van kwantitatieve modellen in Python en/of C++ voor Front Office-doeleinden.
  • Ervaring met professionele software-ontwikkelingspraktijken, waaronder Test-Driven Development, Continuous Integration en Continuous Delivery.
  • Vloeiend Engels en het vermogen om effectief te communiceren met zowel technische als niet-technische stakeholders.

Wensen en competenties

Wensen

  • Ervaring met Azure, Git en Docker.
  • Ervaring met meerdere activaklassen, inclusief omgevingen met FX, Equity en SFT, is relevant voor het werk van het team.

Organisatie & Team

ING Bank N.V.

Deze voorwaarden bieden we jou

Als ervaren specialist bieden wij jou passende voorwaarden.

Hoog salaris bij Impact Vandaag. Het bruto salaris is € -342,55 p/m o.b.v. € -2,20 p/u en 36 uur per week.
Transparante pro-forma berekening.
Vakantiegeld van 8% en een vast aantal vakantiedagen per jaar (fulltime basis).
Zorgeloze naleving van de Wet DBA.
Doorbetaling bij ziekte volgens CAO.
Een contract voor de duur van de opdracht, met optie tot verlenging afhankelijk van de functie en organisatie.
Pensioenopbouw via de regeling voor uitzendkrachten.
Reiskostenvergoeding afhankelijk van de functie en organisatie.

Naast de contractuele voordelen, bieden we extra dienstverlening als je voor Impact Vandaag kiest. Benieuwd naar onze dienstverlening?

Aangenomen via Impact Vandaag? Dan doneren wij €250 aan een goed doel dat jij kiest.

Lees meer

Stappenplan voor deze vacature

1
2
3
4

Vind je deze vacature interessant? Klik op solliciteren en stuur je cv mee. Binnen 48 uur neemt één van onze adviseurs contact met je op. We kijken daarbij:

  • Of jouw profiel geschikt is voor de functie op basis van de gevraagde eisen, wensen en competenties.
  • Of je past bij de organisatie.

Past de vacature bij jouw profiel? Dan neemt onze Opdracht Adviseur contact op over jouw sollicitatie en cv. Je kunt je contactvoorkeuren doorgeven in jouw profiel.

Solliciteren bij Impact Vandaag

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over een vacature of jouw mogelijkheden?

Neem direct contact op met een adviseur of maak gebruik van ons gratis adviesgesprek waar wij jou gerichter kunnen helpen!